Opções Calendário de validade 2016 Copyright copy 2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados por requisitos de câmbio. SP / Dow Jones Índices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. SP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesOptions Expiração Todas as opções têm uma vida útil útil limitada e cada contrato de opção é definido por um mês de vencimento. A data de vencimento da opção é a data em que um contrato de opções se torna inválido eo direito de exercê-lo não existe mais. Quando as opções expiram Para todas as opções de ações listadas nos Estados Unidos, a data de vencimento cai na terceira sexta-feira do mês de vencimento (exceto quando essa sexta-feira é também feriado, caso em que será antecipada por um dia para quinta-feira) . Ciclos de expiração As opções de estoque podem pertencer a um dos três ciclos de expiração. No primeiro ciclo, o ciclo JAJO, os meses de vencimento são o primeiro mês de cada trimestre - janeiro, abril, julho, outubro. O segundo ciclo, o ciclo FMAN, consiste em meses de vencimento fevereiro, maio, agosto e novembro. Os meses de vencimento para o terceiro ciclo, o ciclo MJSD, são março, junho, setembro e dezembro. Em qualquer momento, um mínimo de quatro meses de vencimento diferentes estão disponíveis para cada estoque disponível. Quando as opções de ações começaram a ser negociadas em 1973, os únicos meses de vencimento disponíveis são os meses no ciclo de vencimento atribuído ao estoque específico. Mais tarde, como as opções de negociação tornou-se mais popular, este sistema foi modificado para atender a demanda dos investidores para usar opções de hedge de curto prazo. O sistema modificado garante que dois meses de vencimento próximo mês estarão sempre disponíveis para negociação. Os próximos dois meses de vencimento ainda mais para fora ainda dependerá do ciclo de expiração que foi atribuído ao estoque. Determinando o Ciclo de Vencimento Como não existe um padrão definido para qual ciclo de expiração um determinado estoque opcional é atribuído, a única maneira de descobrir é deduzir dos meses de vencimento que estão atualmente disponíveis para negociação. Para fazer isso, basta olhar para o terceiro mês de vencimento disponíveis e ver qual ciclo pertence. Se o terceiro mês de vencimento for janeiro, use o quarto mês de vencimento para verificar. A razão pela qual precisamos verificar novamente janeiro é porque LEAPS expirar em janeiro e se a ação tem LEAPS listados para negociação, em seguida, esse mês de vencimento de janeiro é o mês de vencimento adicional adicionado para as opções LEAPS. Calendário de Expiração Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiada com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a operar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão comissões gratuitas (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes deverá cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções de dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada de pôr, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço das opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados com várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. De uma data de vencimento (Derivativos) Uma data de vencimento em derivativos é o último dia em que uma opção ou contrato de futuros é válido. Quando os investidores compram opções, os contratos lhes dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender os ativos a um preço predeterminado, chamado de preço de exercício. Dentro de um determinado período de tempo, que está em ou antes da data de vencimento. Se um investidor optar por não exercer esse direito, a opção expira e se torna inútil, eo investidor perde o dinheiro pago para comprá-lo. Data de Vencimento (Derivados) A data de vencimento das opções de ações listadas nos Estados Unidos é normalmente a terceira sexta-feira do mês do contrato. Que é o mês em que o contrato expira. No entanto, quando sexta-feira cai em um feriado, a data de validade é na quinta-feira imediatamente antes da terceira sexta-feira. Uma vez que uma opção ou contrato de futuros passa a sua data de validade, o contrato é inválido. O último dia para negociar opções de capital é a sexta-feira antes da expiração. Algumas opções têm uma provisão automática de exercício. Estas opções são automaticamente exercidas se estiverem no dinheiro no momento da expiração. A Corporação de Compensação de Opções (OCC) exerce automaticamente uma opção de compra ou de venda que é de pelo menos um centavo em dinheiro. Vencimento e Valor da Opção Em geral, quanto mais tempo um estoque tiver de expirar, mais tempo terá para atingir seu preço de exercício, o preço ao qual a opção se torna valiosa. De fato, a decaimento do tempo é representada pela palavra theta na teoria de preços de opções. Theta é uma das quatro palavras gregas usadas para referenciar os drivers de valor em derivados. Os outros três gregos são delta, gama e vega. Todas as outras coisas iguais, mais tempo uma opção tem até expiração, o mais valioso é. Existem dois tipos de produtos derivados, chamadas e puts. As chamadas dão ao portador o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação se atingir um determinado preço de exercício até a data de vencimento. Coloca dar ao titular o direito, mas não a obrigação, de vender uma ação se atingir um determinado preço de exercício até a data de vencimento. É por isso que a data de validade é tão importante para os comerciantes de opções. O conceito de tempo é o cerne do que dá às opções seu valor. Após o put ou call expira, ele não existe. Em outras palavras, uma vez que o derivado expira o investidor não retém quaisquer direitos que acompanham a posse ou a posse.
No comments:
Post a Comment